Финансы - инвестирование - Когда Бычий Рынок Не Бычий Рынок?





--- Хедж-фонды: Дон'т судить их всех одинаково


--- Барби's тело было'T проблемы (мнение)

День трейдеры, кто торгует каждый день на рынках, часто замечают то, о базовых динамических рынка, которые можно не заметить на долгосрочных инвесторов (и даже другие дневные трейдеры). Одна такая вещь дня трейдеры могут заметить, когда рынок в целом восходящий тренд (эти понятия также применимы к действующим нисходящем тренде), но внутридневной запасы показаться слабым или квартира. День трейдеры могут ошибочно использовать трендовые стратегии, в предположении рынок в тренде, а интрадей это не так, и поэтому они должны регулировать работающих стратегий, чтобы воспользоваться настоящим внутридневной динамический. Рынки часто не те, кем они кажутся, и понимание, когда бычий или медвежий рынок-это не то, чем кажется может создать более прибыльных сделок для трейдера, потому что они будут использовать стратегии, адаптированные к местным внутридневной действий.
Бык не был Булла из последних примеров этого является бычьего ралли с марта 2009 года минимумов. Рынок перемещается выше, используя шпион (SPDRs индекс S&ампер;P 500 в режиме реального времени) в качестве датчика, набрав более 63% к концу этого года. На рисунке 1 показана рынка двигаться выше в процентном отношении.

Рис. 1. Шпион: ежедневно ChartMarch 9 2009, 31 декабря 2009 года
Источник: freestockcharts. ком
Пока это агрессивная получить от минимумов, день трейдера торговать каждый день, возможно, не чувствовал, что она торговалась бык ралли. Почему? Большой процент от прибыли пришла от открывает разрыв, и в целом покупка в течение дня была относительно невелика, составляет лишь 2/3 от прибыли. Это все еще значительное, но с сентября по конец года, внутридневные покупки только приходилось чуть более . 25 процента прироста. От минимумов в марте до конца 2009 внутридневной (закрыть-открыть) действий составляли около 43% от общего 63% прироста, а с сентября до конца года приходилось всего 3. 1% роста рынка 11% . Это означает, особенно к концу года, большая часть действия вверх не доступен, чтобы быть захвачены в течение операционного дня, но, скорее всего улавливаемую на тех, кто торгует на ночь и инвесторами. (Узнать, как получить прибыль от пробелов в игре на разрыв. )
Важно отметить, что тенденция была все еще выше, на 208 дней, которые анализируются в данном примере, 56. 7% имели положительные результаты, но трейдеры, вероятно, обнаружили, что внутридневной восходящих были не так часто, как можно было бы ожидать, глядя на обычный (рис. 1) и видя агрессивный восходящий тренд. Поскольку единственные факторы, трейдер может реально использовать в торговле, должны быть включены в торговый план, дейтрейдер должен был, используя стратегии, которые воспользовались лишь небольшая тенденция к тенденция, или даже использовать различные стратегии торговли интрадей с небольшим уклоном в сторону длинных позиций (для получения дополнительной информации см. раздел: торговля проста, торговля Смарт. )
Видеть правду QuicklyOne можете отслеживать внутридневные прибыли, используя исторические цены, а потом сравнить со статистикой в целом на рынке (включая пробелы); это даст торговцев дня окончательного посмотреть на то, как рынок ведет себя в течение операционного дня, по сравнению с, возможно, ложное впечатление, графика дают из-за пробелов. Это позволит предоставить максимально подробную информацию, но есть еще более наглядный способ, чтобы отслеживать, как движется рынок внутридневных, относительно общего тренда.
Линии регрессии не являются обычным инструментом для многих трейдеров, но они могут быть ценным инструментом для большинства действий цена или "линия наилучшего вписывания" проходит. При внутридневной линии регрессии не согласуется с долгосрочной линии регрессии, наши стратегии должны быть скорректированы, потому что внутридневные движения не то, что долгосрочные графики (линия регрессии) хотели бы заставить нас поверить.
На рис. 2, у нас есть еще один график-шпионов (15 минут). На этой диаграмме линии регрессии показаны для цена по акции с 18 декабря 2009 года и 31 декабря 2009 года. Большие (девять дней) линия регрессии показывает очень сильный тренд выше, и можно было бы быть склонен полагать, что покупка в течение дня на таком рынке было бы выгодно. Это не обязательно так.

Рис. 2. Шпион – 15 минут. 18 Декабря 2009 - 31 Декабря 2009 Года
Источник: freestockcharts. ком
Линии регрессии добавляется для каждого торгового дня в течение этого периода. За девять показано торговых дней, когда рынок фактически открыт, только два торговых дня (23 и 24 декабря) была покупка равна или больше, чем долгосрочные линии регрессии изображают. Остальные дни были относительно плоскими или в целом было больше продавать, чем покупать за большие порции в день.
Линии регрессии отфильтровать большое количество информации, которая может быть недостатком, но это может быть преимуществом, когда нам нужен очень простой вид, где большинство действий цена возникает внутридневной. Как мы видим из рисунка 2, Когда мы упрощаем внутридневные движения линии регрессии и сравнить эти строки в общий тренд, который появляется очень сильная, внутридневной линии регрессии говорят о другом. (Для получения дополнительной информации о регрессии, проверить Основы регрессионного анализа. )
Резюме: знаю, что на рынке Вы не TradingDuring какой-нибудь бык или медведь передвигается на фондовых рынках, инвесторы будут идти по тренду, но дневные трейдеры могут найти они не могут. Взгляд на график может быть обманчивым. Если долгосрочный график показывает агрессивный рост, но более пристальный взгляд показывает запаса неплотного прилегания каждое утро все выше и двигается в боковом тренде в течение дня, в день трейдер должен торговать, соответственно, фондового рынка . Пытаются заработать на движениях ног будут бесполезными, если акции показали склонность двигаться в сторону в течение дня, даже если он движется вверх в целом.
Агрессивное ралли выше на протяжении большей части 2009 года, является примером митинг, где многие достижения можно отнести к гэпов на рынке выше, а где значительная часть роста прибыли были не доступны для дневных трейдеров. Трейдеры могут использовать исторические ценовые данные или они могут использовать линии регрессии, чтобы увидеть внутридневной тенденции по сравнению с более долгосрочной тенденции.
Для вводного взгляд на торговый день, взгляните на день торговые стратегии для начинающих.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Предыдущий пост
Когда Бычий Рынок Не Бычий Рынок? Когда Бычий Рынок Не Бычий Рынок?